Los riesgos distintos de delta relacionados con
las opciones y los certificados de opción pueden incluir, entre otros, los riesgos derivados de las variaciones en la gamma del instrumento, el denominado «riesgo gamma» o «riesgo de convexidad», según lo establecido en el artículo 4, apartado 1, letra a), del presente Reglamento, los riesgos derivados de las variaciones en su vega, el denominado «riesgo vega» o «riesgo de volatilidad», según lo establecido en el artículo 4, apartado 1, letra b), del presente Reglamento, los riesgos derivados de las variaciones de los tipos de interés, el denominado «riesgo de tipo de i
...[+++]nterés» o «riesgo rho» —las no linealidades que no puede englobar el riesgo gamma— y el riesgo de correlación implícita en cestas de opciones o certificados de opción.