Traducción de «Diferencial de tasas de interés con cobertura » (Español → Inglés) :

TERMINOLOGÍA

diferencial de tasas de interés con cobertura | diferencial de tasas de interés con cobertura a plazo | diferencial de tasas de interés con cobertura a término

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

covered interest rate differential

http://iate.europa.eu/FindTerm (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

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diferencial de tasas de interés con cobertura | diferencial de tasas de interés cubierto

http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fic (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

covered interest rate differential

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diferencial de tasas de interés | diferencia entre las tasas de interés

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interest differential | interest rate differential

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arbitraje de tasas de interés con cobertura

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covered interest rate arbitrage | CIA

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diferencial del tipo de interés [ diferencial de la tasa de interés ]

http://www.btb.termiumplus.gc. (...) (...) [HTML] [2018-01-01]

interest rate differential [ interest rate spread ]

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IN-CONTEXT TRANSLATIONS

Esta previsión se debe principalmente a la mejora gradual del saldo primario durante el período considerado, que compensa el cada vez mayor diferencial entre tipo de interés y tasa de crecimiento, sobre todo en la última parte del período.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

This projection is driven by the gradual improvement in the primary balance over the projection period offsetting an increasing interest rate-growth differential, especially in the last part of the period.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2017-12-31]

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Una práctica de gestión de cartera que persiga contrarrestar el riesgo conexo a una inversión en un bono a interés fijo conjugando una posición larga en una permuta de cobertura por impago con una permuta de tipos de interés que permute el tipo de interés fijo por un tipo de interés igual a un tipo de referencia adecuado del mercado monetario más un diferencial debe cons ...[+++]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

A portfolio management practice which aims to offset the risk linked to an investment in a fixed interest rate bond by combining a long position on a credit default swap and an interest rate swap which swaps that fixed interest rate with an interest rate equal to an appropriate money market reference rate plus a spread should be considered as a hedging arrangement where all the hedging criteria of the commitment method are in principle complied with.

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) (...) [HTML] [2012-12-31]

http://eur-lex.europa.eu/legal (...) [HTML] [2012-12-31]

Una práctica de gestión de cartera que persiga contrarrestar el riesgo conexo a una inversión en un bono a interés fijo conjugando una posición larga en una permuta de cobertura por impago con una permuta de tipos de interés que permute el tipo de interés fijo por un tipo de interés igual a un tipo de referencia adecuado del mercado monetario más un diferencial debe cons ...[+++]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

A portfolio management practice which aims to offset the risk linked to an investment in a fixed interest rate bond by combining a long position on a credit default swap and an interest rate swap which swaps that fixed interest rate with an interest rate equal to an appropriate money market reference rate plus a spread should be considered as a hedging arrangement where all the hedging criteria of the commitment method are in principle complied with.

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) (...) [HTML] [2012-12-18]

https://eur-lex.europa.eu/lega (...) [HTML] [2012-12-18]

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Date index: 2023-01-10